4-часовой таймфрейм



Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -92.0253

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 10 мая находится ниже скользящей средней, таким образом, сейчас по-прежнему актуальны короткие позиции, так как уже оба канала направлены вниз, что позволяет находиться в продажах. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,2939, который уже достигнут ценой. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целевой отметкой для нисходящего движения будет выступать уровень «-1/8» - 1,2878. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому открывать и поддерживать короткие позиции можно будет после образования 1-2 баров голубого цвета. Ордера на покупку будут актуальны не ранее закрепления цены выше мувинга и разворота одного из каналов наверх. Индикатор CCI находится около уровня -100, что показывает наличие небольшой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2878

S3 – 1,2817

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3000

R2 – 1,3062

R3 – 1,3123

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать короткие позиции с первой целью 1,2939. В случае прохождения этой цели, новым таргетом будет выступать 1,2878. Стоп - лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней. При проходе 50-60 пунктов, уровень стопа можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет, если Хайкен Аши окрасит 1-2 бара(в зависимости от размера) в голубой цвет. Ордера на покупку будут актуальны не ранее закрепления цены выше скользящей средней и разворота одного из каналов наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора на Конкурсе "Аналитик Года".

Мой Блог с дополнениями к анализу.

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 9 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3009, Минимальное значение – 1,2913 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2948, Торговый диапазон (Range) – 96 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2948 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 09.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 08.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2946 (Daily pivot) и ниже значений 1,3138 (Monthly pivot), 1,3154 (Weekly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 08.05.12, EUR/USD продолжила нисходящее движение и, пробив защитный пивот 1,2954 (Н4), снизилась до значения 1,2910. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2946 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2948 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2946 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,2948 (Closing Price)

1,2954 (точка разворота вниз)

1,2994 (точка разворота вниз)

Нисходящий наклонный канал (Н1)

1,3051 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,2946 (Daily pivot)

1,2796 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:

Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.

EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет

GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз

AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх

USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз

USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз

USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз

США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вверх, Weekly – вверх

Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

14:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ

18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 3278K предыдущее 3276K

18:30 USD Индекс цен на импорт (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 1.3%

18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 369K предыдущее 365K

18:30 USD Торговый баланс – прогноз снижение -50.0B предыдущее -46.0B

19:30 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 92%, флет – вероятность 8%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2946 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2948 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:

Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.

А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).

Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).

Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.

Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).

Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.

Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.

Зеленый прямоугольник – зона покупок.

Красный прямоугольник – зона продаж.

Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

4-часовой таймфрейм



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 мая, видно, что первый уровень поддержки отработан, поэтому сейчас может начаться очередная коррекция, о чем сигнализирует MACD. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 79,45, который уже отработан. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 79,06. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(79,90), выше этой линии рекомендуется размещать стоп - лосс при торговле на понижение, также сигнал на продажу ослабится в случае закрепления цены выше этой линии. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас более актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому открывать и поддерживать шорты можно будет после разворота MACD вниз, что будет означать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 79,45. В случае преодоления этого таргета, можно будет торговать на понижение с целью 79,06. Стоп - лосс размещаем выше 80,10 и по мере снижения этой линии можно переносить стоп - лосс вниз. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае разворота MACD вниз. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставить примерно на уровнях 79,50 и 79,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора на Конкурсе "Аналитик Года".

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм



Общая картина:

10 мая пара доллар/франк также продолжает восходящее движение и отработку сигнала на покупку «золотой крест», второй уровень сопротивления достигнут, а Стохастик указывает на продолжение роста. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9278, который уже был достигнут в ходе вчерашних торгов. В случае прохождения этого уровня, будет доступен новый таргет для торговли на повышение – третий уровень сопротивления 0,9371. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9210), при торговле на повышение ниже этой линии рекомендуется размещать стоп - лосс, также при заходе цены ниже этой линии, сигнал на покупку ослабится и дальнейшая отработка восходящего движения будет поставлена под вопрос. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, однако, более важен сейчас Стохастик, который находится в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью - уровень 0,9278. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать 0,9371. Стоп - лосс располагаем ниже 0,9210 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп - лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции вручную рекомендуется в случае выхода Стохастика из зоны перекупленности. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп - лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 10 пунктов.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора на Конкурсе "Аналитик Года".

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм



Общая картина:

Валютный курс фунта 10 мая скорректировался к критической линии Киджун-сен и пока что непонятно, закрепился ли выше нее курс, если да, то нисходящее движение может завершиться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6091, который уже был отработан вчера. В случае прохождения этого таргета, следующей целью будет выступать второй уровень поддержки 1,6035. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6130), выше этой линии рекомендуется размещать стоп - лосс при торговле на понижение, а в случае захода курса выше нее, это будет означать возможное завершение отработки сигнала на продажу. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, в целом рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому шорты можно будет открывать после разворота MACD вниз при условии нахождения цены ниже Киджун-сен.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,6091. В случае преодоления первого таргета, будет доступна новая цель для снижения 1,6035. Стоп - лосс рекомендуется размещать выше 1,6165 и по мере снижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае смены направления движения MACD на нисходящее, при этом цена должна быть закреплена ниже Киджун-сен. При заходе шортов в прибыльность 50-60 пунктов, стоп - лосс рекомендуется переносить в безубыток. Тейк - профиты можно размещать чуть выше целевых уровней - 1,6100 и 1,6045.



Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора на Конкурсе "Аналитик Года".

Мой Блог с дополнениями к анализу.